بررسی تاثیر تجارت خارجی بر مصرف انرژی در منتخبی از کشورهای عضو سازمان اکو


Article Title [Persian]

بررسی تاثیر تجارت خارجی بر مصرف انرژی در منتخبی از کشورهای عضو سازمان اکو

Authors [Persian]

  • رویا آل عمران
  • سیدعلی پایتختی اسکویی
Abstract [Persian]

چکیده
از آنجائیکه روند شتابان توسعه اقتصادی و صنعتی در کشورهای جهان، تا حدود زیادی به سطح مصرف حامل های انرژی ارتباط دارد و انرژی بیشترین سهم را در فعالیت ها و تجارت جهانی به خود اختصاص داده است، در این مقاله آثار تجارت خارجی، قیمت نفت و درآمد بر روی مصرف انرژی برای 8 کشور از اعضای سازمان اکو طی سالهای 2009-1994 مورد مطالعه قرار گرفته است. برای برآورد اثرات متغیرها، از تکنیک اقتصاد سنجی با رویکرد داده های تابلویی به شیوه ی حداقل مربعات استفاده شده است. نتایج رگرسیونی نشان می دهد که درآمد دارای تاثیر مثبت و معنی دار، قیمت نفت دارای تاثیر منفی و معنی دار، تجارت خارجی(مجموع صادرات و واردات) دارای تاثیر مثبت و معنی دار بر روی مصرف انرژی می باشند. همچنین به منظور پی بردن بیشتر به جزئیات نتایج، علاوه بر بررسی تجارت خارجی بصورت کلی(مجموع صادرات و واردات)، بررسی هایی نیز بصورت جداگانه بر اساس تفکیک به صادرات و واردات صورت گرفته است، که با توجه به نتایج، صادرات و واردات به تفکیک دارای تاثیر مثبت و معنی دار بر روی مصرف انرژی می باشند.

- مقدمه

طی دو دهه ی اخیر از انرژی به عنوان یکی از عوامل مهم تولید نام برده می شود، که در کنار سایر عوامل تولید نظیر کار، سرمایه و مواد اولیه نقش تعیین کننده ای در اقتصاد کشورها ایفا می کند. امروزه مطالعات و پژوهش های انجام گرفته در سطح جهان نشان داده است که روند شتابان توسعه اقتصادی و صنعتی در کشورهای جهان، تا حدود زیادی به سطح مصرف حامل های انرژی ارتباط دارد و انرژی بیشترین سهم را در فعالیت ها و تجارت جهانی به خود اختصاص داده است (یاوری و احمدزاده، 1389، ص34).

بسیاری از اقتصادها  افزایش چشم گیری در تجارت اقتصادی، درآمد و مصرف انرژی را در طول 30 سال گذشته تجربه کرده اند. ولی با این وجود، اطلاعات اندکی در مورد ارتباط بین تجارت و مصرف انرژی وجود دارد. سوالی اساسی این تحقیق این است که چگونه افزایش در تجارت بر مصرف انرژی تاثیر می گذارد؟

تجارت خارجی از جمله بحث انگیزترین بخش های اقتصاد بوده و بیشتر اقتصاددانان، تجارت خارجی را به عنوان موتور رشد اقتصادی تلقی می کنند؛ بطوریکه جریان تجارت تعدادی از کشورهای جهان به خاطر نفت برجسته شد و همین أمر باعث شد که اغلب این کشورها به تجارت جهانی بپیوندند و مرزها را بشکافند، ولی از زمانی که التهاب نفت یک ادبیات عظیمی را در دهه ی 70 به همراه داشت، مدیران و متخصصان بخش انرژی به دنبال یافتن روش هایی نوین به منظور بهره دهی بیش تر حامل های فسیلی و جایگزین کردن آن ها با انرژی های نو بوده و هستند. چرا که محدودیت منابع پایان پذیر از یک طرف و تاثیرات زیست محیطی حامل های انرژی از طرف دیگر یک تهدید جدی برای اقتصاد انرژی و محیط زیست می باشد (سادرسکی[1]، 2011، ص740).

از آنجایی که دراکثر مطالعات انجام گرفته در زمینه ارتباط بین مصرف انرژی با متغیرهای عمده کلان اقتصادی، توجه‌ای به تأثیر متغیر تجارت خارجی بر مصرف انرژی به ویژه در کشورهای عضو سازمان اکو نشده است، لذا این مطالعه تلاش می کند، تاثیر متغیرهای تجارت، درآمد و قیمت نفت را به عنوان عوامل تاثیر گذار بر مصرف انرژی در منتخبی از کشورهای عضو سازمان اکو طی دوره‌ی 2009-1994 مورد بررسی قرار دهد. همچنین به منظور پی بردن بیشتر به جزئیات نتایج، علاوه بر بررسی تجارت خارجی بصورت کلی (مجموع صادرات و واردات)، بررسی هایی نیز بصورت جداگانه بر اساس تفکیک به صادرات و واردات صورت گرفته است. مقاله ی حاضر در پنج بخش تنظیم شده است. در بخش 2 مقاله ، مطالعات و پژوهش های انجام شده مرور می شود. سپس در بخش 3، مبانی نظری و ساختار الگو مورد بررسی قرار می گیرد. یافته های تجربی تحقیق در بخش 4 مطرح می شوند. در بخش 5 نیز نتایج و پیشنهادات مقاله ارائه می گردد.

 

2- مطالعات پیشین

2-1- مطالعات تجربی انجام شده در خارج از کشور

سادرسکی[2](2012) به بررسی ارتباط بین مصرف انرژی، تولید و تجارت در یک نمونه از هفت کشورآمریکای جنوبی در طول دوره 2007-1980 با استفاده از تکنیک داده های پانل پرداخته است. نتایج بیانگر یک ارتباط بلند مدت بین تولید، سرمایه، نیروی کار، انرژی و صادرات از یک طرف و ارتباط بلندمدت دیگر بین تولید، سرمایه، نیروی کار، انرژی و واردات  می باشد.

غنی (2012)، در مطالعه ای اثر آزاد سازی تجاری بر مصرف انرژی طی دوره زمانی 1999-1970 برای 54 کشور در حال توسعه مورد بررسی قرار داده است. نتایج این پژوهش نشان داد که آزاد سازی تجاری اثری بر مصرف انرژی ندارد.

در مطالعه ای با استفاده از رویکرد داده های پانلی، اثر تجارت بر مصرف انرژی را برای هشت کشور خاورمیانه در طی سالهای 2007-1980 به وسیله سادرسکی (2011) [3]، مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج رگرسیونی یک ارتباط مثبت و معنی دار را بین صادرات و مصرف انرژی از یک طرف و از طرف دیگر یک رابطه مثبت و معنی دار بین واردات و مصرف انرژی نشان داد. بطوریکه 1% افزایش در صادرات سرانه، مصرف انرژی سرانه را حدود 11/0 درصد افزایش داد و 1% افزایش در واردات سرانه، مصرف انرژی سرانه را حدود 04/0 درصد افزایش داد.

هلجی اوغلو (2011) [4]،  در مطالعه ای به بررسی تاثیر تولید ناخالص داخلی و صادرات بر روی مصرف انرژی پرداخته است. این مطالعه با استفاده از تکنیک خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی برای دوره ی 2008-1968 برای کشور ترکیه انجام شده است. نتایج یک ارتباط مثبت و معنی‌دار را بین این متغیرها با مصرف انرژی نشان داد. همچنین در این مطالعه با استفاده از آزمون گرنجر ارتباط علیت پویا بین مصرف انرژی و صادرات نیز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمون علیت یک ارتباط یک طرفه از صادرات به مصرف انرژی را نشان داد.

با استفاده از تحلیل جدول داده – ستانده، کاهرل و رولاند (2008) [5]، ارتباط بین صادرات و مصرف انرژی داخلی را در کشور چین مورد بررسی قرار دادند و دریافتند که صادرات اثر کمتری بر تقاضای انرژی داخلی دارد. ولی با این وجود صادرات یک منبع  از تقاضای انرژی در چین می باشد.

کول ( 2006)[6]، در مقاله ای با استفاده از روش داده های پانل به برآورد رابطه تجربی بین آزاد سازی تجاری و مصرف انرژی در یک نمونه از 32 کشور توسعه یافته و در حال توسعه طی دوره 1995-1975 پرداخت. نتایج این مطالعه نشان داد که آزاد سازی تجاری مصرف انرژی را افزایش خواهد داد.

ولسچ و اچسن (2005) [7]، در مطالعه ای به بررسی عوامل تعیین کننده بر مصرف انرژی در بخش تولیدی آلمان غربی طی دوره 1994-1976 با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته پرداخته است. یکی از عوامل مورد بررسی در این تحقیق تجارت بود. نتایج این مطالعه نشان داد که افزایش در تجارت منجر به افزایش مصرف انرژی خواهد شد.

 

2-2- مطالعات تجربی انجام شده در داخل کشور

در زمینه بررسی تاثیر تجارت خارجی بر مصرف انرژی مطالعه مشخصی در ایران انجام نگرفته است و در برخی مطالعات به طور غیر مستقیم به موضوع پرداخته شده است.

علی پور (١٣۹٠) در مطالعه ای به بررسی تاثیر رشد اقتصادی، قیمت نفت و مصرف نفت بر روی میزان مصرف انرژی هسته ای برای ٢۸ کشور مصرف کننده انرژی هسته ای دنیا برای سالها ی ٢٠٠۹- ١۹۸٠ پرداخت. در این مطالعه نتایج حاصل از تکنیک اقتصاد سنجی با رویکرد داده های پانل حاکی از آن است که رشد اقتصادی و مصرف نفت دارای تاثیر مثبت و قیمت نفت دارای تاثیر منفی بر روی مصرف انرزی هسته ای می باشند.

با استفاده از رویکرد خود رگرسیون با وقفه های توزیعی و مدل تصحیح خطای برداری آرمن و همکاران (1389) در مقاله ای به بررسی رابطه بین مصرف حامل های انرژی و تولید صنعتی در ایران طی دوره 1386-1346 پرداختند. نتایج  این تحقیق نشان می دهد که تولید صنعتی متغیر موثر در بلند مدت برای مصرف نهایی انرژی در بخش صنعت می باشد. همچنین رابطه ی علیت یک طرفه ی  قوی از تولید صنعتی به سمت مصرف حامل های انرژی در در بخش صنعت وجود دارد.

با استفاده از روش داده های پانلی جبرئیلی (١٣۸٨)، در مقاله ای به بررسی رابطه بین مصرف انرژی و تولید ناخالص داخلی برای کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه برای دوره‌ی ٢٠٠٦-١۹۷٠ پرداخته است. نتایج این مطالعه نشان می دهد میزان اثرگذاری بلندمدت مصرف انرژی بر تولید ناخالص داخلی در کشورهای توسعه یافته کمتر از کشورهای در حال توسعه بود.

وحیدی (١٣٨٢)، با استفاده از الگوی داده های پانل رابطه بین سطح قیمتها و تولید ناخالص داخلی با مصرف انرژی را برای برخی از کشورهای عضو اوپک طی سالهای ١٩۹٥- ١٩6٥ مورد مطالعه قرار داده است. نتایج نشان می دهد که در این کشورها، رشد اقتصادی و تورم تاثیر مثبتی بر میزان مصرف انرژی دارند.

بررسی مطالعات تجربی(در داخل و خارج از کشور) نشان می دهد مطالعه مشخصی در زمینه ارتباط بین تجارت خارجی و مصرف انرژی به ویژه در کشورهای عضو سازمان اکو کمتر صورت نگرفته است. بر این اساس این مقاله سعی دارد با استفاده از روش اقتصادسنجی پانل دیتا، تأثیر تجارت خارجی را بر مصرف انرژی در کشورهای مورد بررسی مورد ارزیابی قرار دهد.

 

3- مبانی نظری و ساختار الگو

3- 1- مروری بر مبانی نظری

ارتباط بین اقتصاد و انرژی به چندین روش بیان شده است، که هر کدام نمایانگر زمینه ی تئوریکی و حوزه ی تحلیلی آن رویکرد می باشد. در نظریه های جدید رشد، عامل انرژی به عنوان یک نهاده وارد مدل شده است، ولی اهمیت آن در مدل های مختلف یکسان نیست (استرن 2004) [8]. اقتصاددانان اکولوژیست در تمایز با تئوری نئوکلاسیک، با تأکید براین نکته که محدودیت هایی در خصوص پیشرفت های فنی و قابلیت جایگزینی بین انرژی و دیگر عوامل تولید وجود دارد، دیدگاه متفاوتی را در مورد رابطه ی بین انرژی و اقتصاد اتخاذ کرده اند. در الگوی بیو فیزیکی رشد که توسط اقتصاددانان اکولوژیست مثل آیرس و نایر[9] بیان شده است، انرژی عامل اصلی و تنها عامل تولید است و نیروی کار و سرمایه، عوامل واسطه ای هستند که برای به کارگیری، نیازمند انرژی می باشند. مطابق اصل ترمودینامیک، انرژی در طبیعت میزان ثابت دارد، جبران پذیر بوده و قابل تبدیل به ماده است و از بین نمی رود، لذا کالاهای تولید شده در اقتصاد، حتی نیروی انسانی آموزش دیده و غیر متخصص، با صرف مقادیر فراوان انرژی حاصل شده و در تولید به کار گرفته می شوند. به طور روشن، ارزشی که در اقتصاد تبدیل به کالا می شود، ناشی از منبع به کار گرفته شده از طبیعت می باشد. یکی از مهم ترین مطالعات مدلهای بیو فیزیکی توسط کلولند[10] انجام گرفته که رابطه ی تنگاتنگ بین مصرف انرژی و تولید ناخالص داخلی از این مطالعه حاصل شده است(دالی 1997) [11]. اقتصاد دانان نئوکلاسیک مانند برنت[12] و دنیسون[13] مخالف نظر اقتصاد دانان اکولوژیست می باشند. نئوکلاسیکها معتقدند انرژی از طریق تأثیری که بر کار و سرمایه می گذارد بطور غیر مستقیم بر رشد اقتصادی مؤثر است و مستقیما بر رشد اثری ندارد. با این حال برخی از نئوکلاسیکها همچون همیلتون[14]، بابریج[15] و هریسون[16] نقش مهمتری برای انرژی قایل هستند. بنابر این تولید تابعی از نهاده های کار، سرمایه و انرژی خواهد بود.

Q=f(K, L, E)                                                                                              (1-3)

در این رابطه Q محصول، K نهاده ی سرمایه، L نهاده ی نیروی کار و E نهاده ی انرژی می باشد. بین میزان استفاده از این نهاده ها و سطح تولید رابطه ی مستقیم وجود دارد. یعنی افزایش هر یک از نهاده های مذکور باعث افزایش تولید می گردد (گالی و الساکا، 2004) [17].

موضوع تجارت و رابطه ی آن با مصرف انرژی، بحث بسیار مهمی می باشد که از زوایای مختلف قابل بررسی است: منظور از تجارت بین الملل، نقل و انتقال کالاها و خدمات از مرزهای میان کشورها می باشد و مبادلات بازرگانی شامل صادرات و واردات و شرایطی که این نقل و انتقالات در آن انجام می گیرد را تجزیه و تحلیل می کند.

سوالی که در این تحقیق مطرح می شود این است که چگونه افزایش در تجارت بر مصرف انرژی تاثیر می گذارد؟ اول اینکه، لازمه تجارت بین الملل، یک شبکه حمل و نقل کارا می‌باشد. جابه جایی کالاها از طریق خطوط هوایی، راه آهن، جاده ای و آبی در سیستم حمل و نقل نیاز به انرژی دارد. تقریبا 30 درصد از تقاضای کل انرژی جهان، در بخش حمل ونقل استفاده می‌شود (سادرسکی، 2011، ص739) [18]. بطوریکه رشد مبادلات تجاری در جهان در سالهای اخیر، تنها با افزایش مازاد تولید برخی کالاها و بازاریابی این محصولات میسر نشده است؛ بلکه ابزار حمل و نقل نقش بسزایی در امکان تبادل کالاها بین نقاط مختلف جهان داشته است. سیستم حمل و نقل در اقتصاد امروز شریان حیاتی اقتصاد به شمار می رود و ضعف آن آثار منفی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به همراه خواهد داشت. حمل و نقل در واقع پیش شرط توسعه اقتصادی است. چرا که بدون دسترسی به شبکه های مواصلاتی گسترده، بحث توسعه و پیشبرد اهداف عمران و توسعه ی اقتصادی کلان امکان پذیر نخواهد بود. در واقع بخش حمل و نقل، قوی ترین پیوند پسین و پیشین را با بخش تجاری دارد. تحقیقات اخیر نشان داده می‌دهد که صنعت حمل و نقل به همراه بخش انرژی، سهم رو به افزایشی را در رشد و توسعه به همراه داشته است (صادق پور 1390، ص7). 

به طور مشخص تجارت شامل صادرات و واردات کالاها است و به لحاظ تئوری دلایل متعددی برای اینکه چرا صادرات می تواند بر مصرف انرژی تاثیرگذار باشد، وجود دارند. برای اینکه رشدی در صادرات اتفاق بیفتد، باید ماشین آلات و تجهیزاتی برای بارگیری و حمل و نقل کالاهای صادراتی، به بنادر، فرودگاهها و یا ایستگاههای تخلیه بار فرستاده شوند. ماشین آلات و تجهیزات در فرآیند تولید و حمل و نقل کالاها برای صادرات، نیازمند انرژی اولیه هستند و هرگونه افزایش در صادرات، بیانگر رشد فعالیت های اقتصادی است و این رشد باعث افزایش تقاضای انرژی می شود. بنابراین کالاهای ساخته شده ی صادراتی؛ نیازمند انرژی برای حمل و نقل هستند یعنی بدون انرژی کافی برای حمل و نقل، توسعه صادرات تضعیف می شود. واردات نیز می تواند مصرف انرژی را تحت تاثیر قرار دهد. اگر واردات شامل ماشین آلات، تجهیزات و تکنولوژی جدید باشد، سبب افزایش تولید و افزایش استفاده از انرژی خواهد شد. علاوه براین، واردات کالا از طریق شبکه حمل و نقل صورت می گیرد که باعث مصرف انرژی سوخت توسط سیستم حمل و نقل می شود (سادرسکی 2012، ص479) [19].

علاوه بر تجارت، قیمت نفت و درآمد رابطه ی اجتناب ناپذیری با مصرف حامل های انرژی دارند و تبیین این ارتباطات می تواند به اتخاذ کارآمد سیاست های بخش انرژی کمک شایانی بکند.

مصرف انرژی مثل هرکالای دیگری تابعی معکوس از قیمت انرژی است و نوسانات ناشی از تغییرات قیمت نفت به دلیل شوک های انرژی در جهان می تواند مصرف انرژی در اقتصاد کشورها را تحت تاثیر قراردهد. نکته مهم دیگری که نباید از آن غافل شد ارتباط بین درآمد و مصرف انرژی می باشد، که در دو حیطه ی اقتصاد خرد و کلان قابل بررسی می باشد. در حوزه اقتصاد خرد، مکانیسم واقعی تبدیل مصرف انرژی به رشد اقتصادی یا بالعکس را در نقطه مصرف می‌توان جستجو کرد و معمولاً این مکانیسم در رابطه‌ی با مجموعه عواملی است که رفتار مصرفی را مورد تحلیل قرار می‌دهد، بطوری که این عوامل عبارتند از درآمد، قیمت‌های نسبی و تغییرات اقتصادی و اجتماعی راست.

 اما در حوزه کلان، هنگامی که تجارت بین‌المللی انرژی در حد وسیعی وجود داشته باشد و یا رانت اقتصادی که بر اثر تولید انرژی حاصل می‌شود، می‌توانند تأثیر عمده ا‌ی بر درآمد کشورها داشته باشند و یا اگر در داخل کشورها، بخش انرژی بتواند برای دولت درآمد مالیاتی قابل ملاحظه‌ای ایجاد کند، درآمدهای کلانی نصیب دولت می‌شود و یا هزینه‌های بالایی که برای واردات انرژی می‌بایست پرداخت کند بصورت کسری و مازاد تجاری ظاهر می‌شود و اثرات کاملاً روشنی بر اقتصادهای ملی در سطح کلان دارد و بارزترین مثال آن می تواند نفت باشد. در سطح ملی، در قیمت‌های بالاتر مواد انرژی وارداتی، کشورهای وارد کننده انواع حاملهای انرژی، مجبورند خود را با سطح جدیدی از تعادل تراز پرداخت‌ها تطبیق دهند و کشورهای صادر کننده نیز با مازاد درآمد صادراتی مواجه گردند و این بدان معنا است که تنها کشورهای با درآمد بالا قادر به مصرف بیشتر از انرژی خواهند بود.

از دید کلان، لازمه بررسی تقاضا و مصرف انرژی، وجود رابطه‌ی ثابت بین متغیرهای کلان و رشد اقتصادی انرژی است؛ اما این عنوان نمی‌تواند درست باشد چرا که مهم‌ترین عواملی که تأثیر بنیادین بر تقاضای انرژی دارند، تغییر ساختارهای اقتصادی است و به همین دلیل اقتصاددانان سطح تحلیلی که بیشتر جنبه اقتصاد خرد دارد را برای بررسی توسعه‌ی اقتصادی و تقاضای انرژیها در تحقیق مورد استفاده قرار می‌دهند (سینا 1383، 13). در حالت کلی می‌توان اذعان داشت که افزایش تولید ناخالص داخلی به طور مستقیم از طریق افزایش درآمد و نهایتا افزایش تقاضا برای انرژی در بخش های مختلف از جمله: بخش های حمل ونقل و تجاری و ... مصرف انرژی را تحت تاثیر قرار می دهد؛ لذا کاهش انرژی موضوعی وابسته به توسعه است که گذر از آستانه های معینی را می طلبد و طی آن درآمد سرانه افزایش و انرژی کاهش می‌یابد (ملکی 1383، ص114).

 

 

3-2- ساختار الگو

در این تحقیق تاثیر تجارت خارجی، قیمت نفت و درآمد بر روی مصرف انرژی برای 8 کشور از اعضای سازمان اکو[20]  طی سالهای 2009-1994 با استفاده از تکنیک اقتصاد سنجی با رویکرد داده های پانل[21] به شیوه ی حداقل مربعات [22] مورد مطالعه قرار گرفته است. به منظور پی بردن بیشتر به جزئیات نتایج، علاوه بر بررسی تجارت خارجی بصورت کلی(مجموع صادرات و واردات)، بررسی هایی نیز بصورت جداگانه بر اساس تفکیک به صادرات و واردات صورت گرفته است. برای تخمین اثرات متغیرها بر روی مصرف انرژی مدل بین استک و ویل کوکس[23](١۹٨١) به صورت زیر تصریح شده است:

LnEit = α١i LnPit + α٢i LnYit +  α٣i LnOitit                      (2-2)

 

که در آن E مصرف انرژی سرانه، P قیمت واقعی نفت، Yدرآمد واقعی سرانه، O بیانگر شاخص تجارت(بصورت واقعی سرانه)، ε بیانگر جمله ی خطای تصادفی و Ln لگاریتم طبیعی را نشان می دهد. برای واقعی کردن متغیرهای اسمی از شاخص قیمت مصرف کننده(CPI) استفاده شده است و سپس با تقسیم تجارت(مجموع صادرات و واردات) و همچنین صادرات و واردات به تفکیک بر جمعیت(POP) این متغیرها حالت سرانه یافته اند. داده های مصرف انرژی، تجارت، صادرات و واردات از بانک جهانی(WDI)[24] و شاخص قیمتی مصرف کننده، درآمد واقعی سرانه و جمعیت از جدول جهانی پن (Penn)[25] استخراج شده اند. داده های قیمت نفت نیز از وب سایت فرآورده های نفتی بریتیش پترولیوم[26] استخراج شده اند. در مدل فوق تمامی متغیرها به صورت لگاریتم طبیعی بیان شده اند. بررسی مدل فوق، امکان تحلیل کشش های لازم را نیز فراهم می سازد، بطوریکه مصرف انرژی در جایگاه متغیر وابسته توسط دو نوع کشش درآمدی و کشش قیمتی، قابل تجزیه و تحلیل است.

جهت کسب اطمینان از کاذب نبودن رگرسیون های حاصله قبل از برآورد مدل های فوق، آزمون ریشه واحد جهت بررسی ساکن پذیری داده های پانل و آزمون همجمعی برای بررسی هم جمعی و رابطه بلند مدت بین متغیرها مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه نیز آزمون های شناسایی در مدل مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت پس از مشخص شدن روش برآورد، تخمین مدل های فوق صورت گرفته است.

 

4- برآورد تجربی

4-1- آزمون ساکن پذیری[27] در داده های تلفیقی

جهت بررسی ساکن پذیری متغیرها از آزمون ایم، پسران و شین[28](IPS) استفاده شده است. این آزمون از مهم ترین آزمون های ریشه واحد در داده های ترکیبی می باشد. در این آزمون فرضیه صفر مبنی بر وجود یک ریشه واحد می باشد. خلاصه نتایج این آزمون در جداول(1) و (2) ارائه شده است.

جدول1.نتایج آزمون ریشه واحد متغیرها

متغیر

آزمون ایم، پسران و شین(در حالت عرض از مبدأ و روند)

مقدار آماره

p-valueمقدار

LnE

23/1-

1079/0

LnP

66/1-

0475/0

LnY

05/2-

0201/0

LnO

37/1-

0846/0

LnX

18/2-

0145/0

LnM

17/1-

1206/0

         منبع: یافته های تحقیق براساس خروجی نرم افزار Eviews

با توجه به نتایج جدول (1) متغیرهای تجارت، صادرات، درآمد و قیمت نفت در سطح (0)I ساکن می باشند، ولی متغیرهای مصرف انرژی و واردات ساکن نمی باشند که با یکبار تفاضل گیری ساکن می شوند. با توجه به نتایج جدول (2) می توان گفت که تمامی متغیرها در سطح (1)I ساکن می باشند. با توجه به اینکه متغیرها با یکبار تفاضل گیری ساکن شده‌اند لازم است که هم جمعی متغیرها  بررسی شود.

جدول2. نتایج آزمون ریشه واحد متغیرها با یکبار تفاضل گیری

متغیر

آزمون ایم، پسران و شین(در حالت عرض از مبدأ و روند)

مقدار آماره

p-valueمقدار

D(LnE)

92/1-

0273/0

D(LnP)

11/2-

0173/0

D(LnY)

70/2-

0034/0

D(LnO)

40/3-

0003/0

D(LnX)

92/3-

0000/0

D(LnM)

09/3-

0010/0

         منبع: یافته های تحقیق براساس خروجی نرم افزار Eviews

 

4-2- تحلیل هم جمعی[29]

بررسی وجود هم جمعی متغیرها در داده های ترکیبی حائز اهمیت فراوانی می باشد. برای پرهیز از وقوع رگرسیون کاذب و نیز تعیین رابطه ی بلندمدت میان متغیرها، روش هم جمعی می تواند مفید واقع شود. جهت بررسی هم جمعی متغیرها از آزمون کائو[30] استفاده شده است. به طور مشخص نتایج جدول (٣) نشان دهنده ی یک ارتباط قوی بلند مدت میان تجارت، درآمد، قیمت نفت با مصرف انرژی می باشد. در حالیکه نتایج جدول (4) نشان دهنده ی یک ارتباط قوی بلند مدت میان صادرات، درآمد، قیمت نفت با مصرف انرژی است. همچنین نتایج جدول (5) نشان دهنده ی یک ارتباط قوی بلند مدت میان واردات، درآمد، قیمت نفت با مصرف انرژی می باشد. بنابراین با توجه به نتایج آزمون کائو، می توان گفت با وجود اینکه متغیرها در سطح (1)I ساکن هستند ولی در سطح صفر هم جمع می باشند (کائو و چیانگ [31]، 1999).

جدول3. نتایج آزمون هم جمعی کائو برای بررسی تاثیر تجارت، درآمد و قیمت نفت بر مصرف انرژی

Kao Cointegration

 

 

 

t-Statistic

prob

ADF

 

 

73/3-

0001/0

 

 

 

 

 

منبع: یافته های تحقیق براساس خروجی نرم افزار Eviews

 

جدول4. نتایج آزمون هم جمعی کائو برای بررسی تاثیر صادرات، درآمد و قیمت نفت بر مصرف انرژی

                                                               Kao Cointegration

 

 

 

t-Statistic

prob

ADF

 

 

48/3-

0002/0

 

 

 

 

 

منبع: یافته های تحقیق براساس خروجی نرم افزار Eviews

 

جدول5. نتایج آزمون هم جمعی کائو برای بررسی تاثیر واردات، درآمد و قیمت نفت بر مصرف انرژی

                                                               Kao Cointegration

 

 

 

t-Statistic

prob

ADF

 

 

01/3-      

0013/0

 

 

 

 

 

منبع: یافته های تحقیق براساس خروجی نرم افزار Eviews

 

4-3- برآورد مدل

پس از انجام آزمونهای ریشه واحد و هم جمعی لازم است که آزمونهای تشخیصی مربوطه برای تعیین نوع مدل تخمینی انجام شود. به منظور حصول اطمینان از معنی دار بودن گروه کشورهای عضو نمونه، از آزمون معنی دار بودن گروه استفاده می شود. بدین منظور از آمارهF [32] استفاده شده است. اگر آماره F محاسبه شده بزرگتر از F جدول باشد فرضیه Hoمبنی بر برابری عرض از مبدا را نمی توان پذیرفت و بایستی عرض از مبداءهای مختلفی را در برآورد مدل لحاظ نمود. درنتیجه می توان از روش پانل جهت برآورد استفاده کرد. حال برای پاسخ به اینکه آیا تفاوت در عرض از مبداء واحدهای مقطعی به طور ثابت عمل می کند یا اینکه عملکردهای تصادفی می توانند این اختلاف بین واحدها را به طور واضح تری بیان کنند، از آزمون هاسمن[33] استفاده می شود. در آزمون هاسمن، فرضیه  Hoمبنی بر سازگاری تخمین های اثر تصادفی در مقابل فرضیه ١H مبنی بر ناسازگاری تخمین های اثر تصادفی مورد آزمون قرار می گیرد. اگر فرضیه Ho پذیرفته نشود بایستی جهت برآورد از تخمین به روش اثرات ثابت استفاده شود. در غیر این صورت تخمین به روش اثرات تصادفی  صورت می گیرد. در ادامه مقاله برای هر یک از تخمین ها ی مذکور، آزمونهای تشخیصی  مربوطه به تفضیل توضیح داده خواهد شد.

4-3-1- برآورد مدل برای بررسی تاثیر تجارت، درآمد و قیمت نفت بر مصرف انرژی

براساس نتایج جدول (6) در همه کشورهای فوق، فرضیه  Hoمبنی بر برابری عرض از مبداها را نمی توان پذیرفت و بایستی عرض از مبداء های مختلفی را در برآورد لحاظ نمود. درنتیجه می توان از روش پانل جهت برآورد استفاده کرد.

جدول6. آزمون اثرات ثابت برای بررسی تاثیر تجارت، درآمد و قیمت نفت بر مصرف انرژی

Prob

درجه آزادی

آماره آزمون

آزمون اثرات

0000/0

(117, 7)

57/272

Section F- Cross

0000/0

7

95/364

Cross-section Chi-square

منبع: یافته های تحقیق براساس خروجی نرم افزار Eviews

 

حال برای مشخص نمودن نوع روش تخمین به لحاظ اثرات ثابت یا تصادفی بایستی آزمون هاسمن مورد بررسی قرار گیرد. بر اساس نتایج آزمون هاسمن مطابق جدول(7)، فرضیه Hoمبنی بر سازگاری تخمین های اثر تصادفی در کل کشورهای را نمی توان پذیرفت و بایستی تخمین به روش اثرات ثابت صورت گیرد.

جدول7. آزمون هاسمن برای بررسی تاثیر تجارت، درآمد و قیمت نفت بر مصرف انرژی

Prob

درجه آزادی

آماره آزمون

آزمون اثرات

0000/0

3

78/23

Cross-section random

منبع: یافته های تحقیق براساس خروجی نرم افزار Eviews

براساس یافته های تحقیق طبق جدول (8)، قیمت نفت تاثیر منفی بر روی مصرف انرژی دارد که در سطح یک درصد معنی دار می باشد. ضریب قیمت نفت  ٠8/٠- می باشد که بیانگر این است که با یک درصد تغییر در قیمت نفت، مصرف انرژی ٠8/٠ درصد کاهش پیدا می کند. در بیانی دیگر می توان گفت، کشش قیمتی تقاضای انرژی برابر با 08/0- است و انرژی به عنوان یک کالای کم کشش در مدل تلقی می گردد. درحالیکه تجارت تاثیر مثبت بر روی مصرف انرژی دارد و در سطح یک درصد معنی دار است. ضریب متغیر تجارت 13/٠ می باشد، بطوریکه با یک درصد افزایش در تجارت، مصرف انرژی 13/٠ درصد افزایش پیدا می کند. درآمد ملی نیز تاثیر مثبت بر روی مصرف انرژی دارد و در سطح پنج درصد معنی دار می باشد. ضریب این متغیر 19/٠ می باشد، بطوریکه با یک درصد افزایش در درآمد، مصرف انرژی 19/٠ درصد افزایش پیدا می کند. همچنین در تفسیر دیگر می توان گفت که کشش درآمدی انرژی برابر با 19/٠ است که بیانگر ضروری بودن کالای انرژی در این کشورها است.

جدول8. نتایج تخمین مدل برای بررسی تاثیر تجارت، درآمد و قیمت نفت بر مصرف انرژی

Prob

آماره t

انحراف معیار

ضریب

متغیرها

0000/0

81/6

60/0

*11/4

C

0007/0

50/3

03/0

*13/٠

LnO

0074/0

۷3/2-

03/0

*٠8/٠-

LnP

0115/0

57/2

07/0

**19/٠

LnY

99/0

R2

99/0

تعدیل شدهR2

16/2

آماره دوربین- واتسون

128

تعداد مشاهدات

*، ** و *** به ترتیب معنی داری در سطح 1%، 5%، 10% را بیان می کنند.

منبع: یافته های تحقیق براساس خروجی نرم افزار Eviews

4-3-2- برآورد مدل برای بررسی تاثیر صادرات، درآمد و قیمت نفت بر مصرف انرژی

براساس نتایج جدول (9) در همه کشورهای فوق، فرضیه  Hoمبنی بر برابری عرض از مبداها را نمی توان پذیرفت و بایستی عرض از مبداء های مختلفی را در برآورد لحاظ نمود. درنتیجه می توان از روش پانل جهت برآورد استفاده کرد.

جدول9. آزمون اثرات ثابت برای بررسی تاثیر صادرات، درآمد و قیمت نفت بر مصرف انرژی

Prob

درجه آزادی

آماره آزمون

آزمون اثرات

0000/0

(117, 7)

92/227

Section F- Cross

0000/0

7

49/343

Cross-section Chi-square

منبع: یافته های تحقیق براساس خروجی نرم افزار Eviews

 

حال برای مشخص نمودن نوع روش تخمین به لحاظ اثرات ثابت یا تصادفی بایستی آزمون هاسمن مورد بررسی قرار گیرد. بر اساس نتایج آزمون هاسمن مطابق جدول(10)، فرضیه Hoمبنی بر سازگاری تخمین های اثر تصادفی در کل کشورهای فوق را نمی توان پذیرفت و بایستی تخمین به روش اثرات ثابت صورت گیرد.

جدول10. آزمون هاسمن برای بررسی تاثیر صادرات، درآمد و قیمت نفت بر مصرف انرژی

Prob

درجه آزادی

آماره آزمون

آزمون اثرات

0000/0

3

56/26

Cross-section random

منبع: یافته های تحقیق براساس خروجی نرم افزار Eviews

 

براساس یافته های تحقیق طبق جدول (11)، قیمت نفت تاثیر منفی بر روی مصرف انرژی دارد که در سطح ده درصد معنی دار می باشد. ضریب قیمت نفت  ٠6/٠- می باشد که بیانگر این است که با یک درصد تغییر در قیمت نفت، مصرف انرژی ٠6/٠ درصد کاهش پیدا می کند. به عبارتی کشش قیمتی تقاضای انرژی برابر با 06/0- است و انرژی به عنوان یک کالای کم کشش در مدل تلقی می شود.در حالیکه صادرات تاثیر مثبت بر روی مصرف انرژی دارد و در سطح پنج درصد معنی دار است. ضریب این متغیر 08/٠ می باشد، بطوریکه با یک درصد افزایش در صادرات، مصرف انرژی 08/٠ درصد افزایش پیدا می کند. درآمد ملی نیز تاثیر مثبت بر روی مصرف انرژی دارد و در سطح یک درصد معنی دار می باشد. ضریب متغیر درآمد 23/٠ می باشد، بطوریکه با یک درصد افزایش در درآمد، مصرف انرژی 23/٠ درصد افزایش پیدا می کند. در بیانی دیگر می توان گفت، کشش درآمدی انرژی برابر با 23/0است، که بیانگر ضروری بودن کالای انرژی در کشورهای مورد بررسی می باشد.

جدول11. نتایج تخمین مدل برای بررسی تاثیر صادرات، درآمد و قیمت نفت بر مصرف انرژی

Prob

آماره t

انحراف معیار

ضریب

متغیرها

0000/0

12/7

60/0

*34/4

C

0127/0

53/2

03/0

**08/٠

LnX

0553/0

93/1-

03/0

***٠6/٠-

LnP

0018/0

20/3

07/0

*23/٠

LnY

99/0

R2

99/0

تعدیل شدهR2

21/2

آماره دوربین- واتسون

128

تعداد مشاهدات

*، ** و *** به ترتیب معنی داری در سطح 1%، 5%، 10% را بیان می کنند.

منبع: یافته های تحقیق براساس خروجی نرم افزار Eviews

 

4-3-3- برآورد مدل برای بررسی تاثیر واردات، درآمد و قیمت نفت  بر مصرف انرژی

براساس نتایج جدول (12) در همه کشورهای فوق، فرضیه  Hoمبنی بر برابری عرض از مبداها را نمی توان پذیرفت و بایستی عرض از مبداء های مختلفی را در برآورد لحاظ نمود. درنتیجه می توان از روش پانل جهت برآورد استفاده کرد.

جدول12. آزمون اثرات ثابت برای بررسی تاثیر واردات، درآمد و قیمت نفت بر مصرف انرژی

Prob

درجه آزادی

آماره آزمون

آزمون اثرات

0000/0

(117, 7)

97/320

Section F- Cross

0000/0

7

75/364

Cross-section Chi-square

منبع: یافته های تحقیق براساس خروجی نرم افزار Eviews

 

حال برای مشخص نمودن نوع روش تخمین به لحاظ اثرات ثابت یا تصادفی بایستی آزمون هاسمن مورد بررسی قرار گیرد. بر اساس نتایج آزمون هاسمن مطابق جدول(13)، فرضیه Hoمبنی بر سازگاری تخمین های اثر تصادفی در کل کشورهای فوق را نمی توان پذیرفت و بایستی تخمین به روش اثرات ثابت صورت گیرد.

جدول13. آزمون هاسمن برای بررسی تاثیر واردات، درآمد و قیمت نفت بر مصرف انرژی

Prob

درجه آزادی

آماره آزمون

آزمون اثرات

0000/0

3

88/21

Cross-section random

منبع: یافته های تحقیق براساس خروجی نرم افزار Eviews

 

براساس یافته های تحقیق طبق جدول (14)، قیمت نفت تاثیر منفی بر روی مصرف انرژی دارد که در سطح ده درصد معنی دار می باشد. ضریب قیمت نفت  ٠4/٠- می باشد که بیانگر این است که با یک درصد تغییر در قیمت نفت، مصرف انرژی 04/٠ درصد کاهش پیدا می کند. در بیانی دیگر، کشش قیمتی تقاضای انرژی برابر با 04/0- است، بطوریکه انرژی به عنوان یک کالای کم کشش در مدل تلقی می گردد. در حالیکه واردات تاثیر مثبت بر روی مصرف انرژی دارد و در سطح یک درصد معنی دار است. ضریب متغیر واردات 08/٠ می باشد، بطوریکه با یک درصد افزایش در واردات، مصرف انرژی 08/٠ درصد افزایش پیدا می کند. درآمد ملی نیز تاثیر مثبت بر روی مصرف انرژی دارد و در سطح یک درصد معنی دار می باشد. ضریب متغیر درآمد 22/٠ می باشد، بطوریکه با یک درصد افزایش در درآمد، مصرف انرژی 22/٠ درصد افزایش پیدا می کند. در بیانی دیگر کشش درآمدی انرژی برابر با 22/٠ است که حاکی از ضروری بودن کالای انرژی در کشورهای فوق می باشد.

 

 

 

 

جدول14. نتایج تخمین مدل برای بررسی تاثیر واردات، درآمد و قیمت نفت بر مصرف انرژی

Prob

آماره t

انحراف معیار

ضریب

متغیرها

0000/0

42/7

58/0

*36/4

C

0046/0

89/2

03/0

*08/٠

LnM

0788/0

۷7/1-

02/0

***٠4/٠-

LnP

0020/0

16/3

07/0

*22/٠

LnY

99/0

R2

99/0

تعدیل شدهR2

08/2

آماره دوربین- واتسون

128

تعداد مشاهدات

*، ** و *** به ترتیب معنی داری در سطح 1%، 5%، 10% را بیان می کنند.

منبع: یافته های تحقیق براساس خروجی نرم افزار Eviews

 

5- نتایج و پیشنهادات

هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر تجارت، درآمد و قیمت نفت بر روی مصرف انرژی در 8 کشور عضو سازمان اکو طی دوره ی 2009-1994 بوده است. به منظور پی بردن بیشتر به جزئیات نتایج، علاوه بر بررسی تجارت خارجی به صورت کلی(مجموع صادرات و واردات)، بررسی هایی نیز به صورت جداگانه بر اساس تفکیک به صادرات و واردات صورت گرفت. در این بررسی برای برآورد اثرات متغیرها، از تکنیک اقتصاد سنجی با رویکرد داده های پانل به روش حداقل مربعات استفاده شد. بدین منظور ابتدا بررسی های مربوط به ریشه واحد با استفاده از آزمون ایم، پسران و شین برای متغیرهای مدل انجام گرفت، سپس با انجام تحلیل های هم جمعی به روش کائو این نتایج حاصل شد که: الف) بین تجارت، قیمت نفت و درآمد با مصرف انرژی یک رابطه ی بلند مدت قوی وجود دارد. ب) بین صادرات، قیمت نفت و درآمد با مصرف انرژی یک رابطه ی بلند مدت قوی وجود دارد. ج) بین واردات، قیمت نفت و درآمد با مصرف انرژی یک رابطه ی بلند مدت قوی وجود دارد. همچنین نتایج حاصل از برآوردهای صورت گرفته نشان داد که تجارت در کل و صادرات و واردات به تفکیک و درآمد ملی اثر مثبت و معنی دار و قیمت نفت اثر منفی و معنی دار بر روی مصرف انرژی در کشورهای مورد بررسی دارند، که مطابق با مبانی نظری موجود در ارتباط با موضوع تحقیق می باشند. بر طبق یافته‌های تحقیق به لحاظ کشش قیمتی تقاضا، انرژی در جایگاه یک کالای کم کشش قرار گرفت. در حالیکه به لحاظ کشش درآمدی، انرژی به عنوان یک کالای ضروری برای کشورهای مورد بررسی تلقی شد. نیاز بخش تجاری به انرژی، واقعیتی است که نمی توان نسبت به آن بی تفاوت بود، ولی زمانی که تجارت بین‌الملل در حد وسیعی وجود داشته باشد، به تبع آن اثرات کاملاً روشنی بر ذخایر انرژی خواهد گذاشت. با توجه به این موضوع که اکثر کشورهای مورد بررسی در این تحقیق، کشورهای نفتی می باشند و منابع انرژی فراوانی در اختیار دارند و از آنجا که بخش تجاری جزو بخش های انرژی بر جامعه می باشد، ولی نباید پایان پذیری و آلایندگی زیست محیطی سوختهای فسیلی مورد غفلت واقع شود، لذا لازم است با اتخاذ و اجرای سیاست های منطقی سازگار با نقش انرژی در بخش تجارت، در زمینه ی توسعه ی پایدار قدم برداشت و زمینه ی رشد و توسعه ی اقتصادی را فراهم کرد. ایجاد امنیت عرضه انرژی، با توجه به اقتصاد کشورها و محیط زیست و افزایش کارایی مصرف انرژی، استفاده از انرژی های نو و سیاست ها ی تشویقی، تنبیهی به عنوان مهمترین راهکارهای مدیریتی می توانند مورد استفاده سیاستگذاران قرار گیرند. بدین ترتیب میزان مصرف انرژی های فسیلی کاهش یافته و امکان جانشین سازی انرژی‌های دیگر نیز فراهم می شود و همچنین نیاز بخش تجاری به انرژی تأمین می گردد.



1- Sadorsky (2011)

1- Sadorsky (2012)

[3]- Sadorsky (2011)

[4]- Halicioglu (2011)

[5]- Kahrl and Roland (2008)

[6]- Col (2006)

[7]- Welsch and Ochsen (2005)

[8].Stern (2004)

[9].Ayres and Nair

[10].Cleveland

[11].Daly (1997)

[12].Berndt

[13].Denison

[14]- Hamilton

[15]-Barbridge

[16]- Harrision

[17]- Ghali & El-Sakka (2004)

5- Sadorsky (2011)

[19]- Sadorsky (2012)

1- آذربایجان، ایران، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ترکیه، ، قرقیزستان، قزاقستان.

[21]- Panel Data

[22]- Least Squars

[23]- Beenstock & Willcocks (1981)

[24]- World Development Indicators

[25]- Penn World Tables Version 6.3

[26]- British Petroleumʼs 2009 Statistical Review of World Energy

[27]- Stationarity

[28]- Im, Pesaran & Shin

[29]- Cointegration

[30]- Kao

[31]- Kao & Chiang (1999)

[32]- Fixed Effects Test

[33]- Huasman Test

منابع

1- آرمن، عزیز، کمالی، پروانه و هیبتی، رضا. (1389)، "بررسی رابطه بین مصرف حامل های انرژی و تولید صنعتی در ایران"، فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، شماره 27، صص 19-46.

 

2- جبرئیلی، سودا. (1388)، "بررسی مصرف انرژی و تولید ناخالص داخلی در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته"، فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، شماره 23، صص 1-22.

 

3- سینا، مرتضی. (1383)، "مدلسازی رابطه بین مصرف انرژی و تولید ناخالص داخلی با استفاده از داده‌های مقطعی برای کشورهای عضو اوپک"، پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد تهران مرکز.

4- صادق پور، سولماز. (1390)، پیش بینی اثر آزاد سازی قیمت حامل های انرژی روی شدت انتشار آلاینده‌ها، پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد تبریز.

 

5- علی پور، حامد. (1390)، بررسی تاثیر قیمت نفت و رشد اقتصادی روی مصرف انرژی هسته ای در کشورهای مصرف کننده انرژی هسته ای. پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد تبریز.

 

6- ملکی، رضا. (1383)، "بررسی رابطه علیت بین مصرف انرژی و تولید داخلی در ایران"، مجله برنامه و بودجه، شماره 89، صص 81-121.

 

7- وحیدی، محمد رضا. (1382)، بررسی مصرف انرژی، قیمت و درآمد واقعی کشورهای عضو اوپک. پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه اقتصاد، دانشگاه شیراز.

 

8- اوری، کاظم و احمدزاده، خالد. (1389)، "بررسی رابطه مصرف انرژی و ساختار جمعیت (‌مطالعه موردی: کشورهای آسیای جنوب غربی)"، فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، شماره 25، صص 33-62.

 

9- Beenstock, M., and  Willcocks. P. (1981), “Energy consumption and economic activity industrialized countries: the dynamic aggregate time series relationship”, Energy Economics, (3), 225-232.

10-British Petroleums Statistical Review of World Energy. (2009), Retrieved from http://www.bp.com/statisticalreview.

11-Cole, M. (2006), Does trade liberalization increase national energy use?. Economices Letters, (92), 108-112.

12-Daly, H. (1997), “Georgescu–Roegen versus Solow/Stiglitz”, Ecolo-gical Economics, (22), 261- 266.

13-Ghali, K. H., and  El-Sakka, M. I. T. (2004), “Energy Use and Output Growth in Canada: A Multivariate Cointegration Analysis”, Energy Economics, (26), 225-238.

14-Ghani, G. (2012), “Does trade liberalization effect energy consu-mption”, Energy Policy, (43), 285–290.

15-Halicioglu, F. (2011), “A dynamic econometric study of income, energy and exports in Turkey”, Energy, (36), 3348-3354.

16-Kahral, F., and Roland, D. (2008), “Energy and exports in China”, Economic Review, (19), 649-658.

17-Kao, C., and  Chiang, M. (1999), On the Estimation and Inference of  a Cointegrated Regression in Panel Data. Working Paper, Center for Policy Research, Syracuse University, New York.

18-Penn World Table Version 6.3 by Hestron,  A., Summers, R., Aten, B. (2009), Center for International Comparrisons of Production, Income and Prices at the Univercity of Pennsylvania.

19- Sadorsky, P. (2012), “Energy consumption, out put and trade in South America”, Energy Economics, (34), PP. 476-488.

20-Sadorsky, P. (2011), “Trade and energy consumption in the Middle East”,  Energy Economics, (33), 739-749.

21-Stern, D. (2004), “Economic Growth and Energy. In: Cleveland”, Encyclopedia of Energy, (2), 35–51.

22-Welsch, H.,  and  Ochsen, C. (2005), “The determinants of aggregate energy use in west Germany: factor substitution technological chang and trade”, Energy Economics, (27), 93-111.

23-World Bank. (2012), World  Development Indicators. Retrieved from. http://www.worldbank.org/data/onlinedatabases.html.

 

 

 

 

 

پیوست1. برآورد مدل برای بررسی تاثیر تجارت، درآمد و قیمت نفت بر مصرف انرژی

Dependent Variable: LE?

 

 

Method: Pooled Least Squares

 

 

Date: 09/06/12   Time: 22:42

 

 

Sample: 1994 2009

 

 

Included observations: 16

 

Cross-sections included: 8

 

 

Total pool (balanced) observations: 128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

4.110269

0.603464

6.811128

0.0000

LO?

0.137093

0.039066

3.509242

0.0007

LP?

-0.087072

0.031883

-2.731002

0.0074

LY?

0.190780

0.074204

2.571013

0.0115

Fixed Effects (Cross)

 

 

 

 

_AZE--C

-0.045693

 

 

 

_IRN--C

0.626286

 

 

 

_KAZ--C

0.708141

 

 

 

_KGZ--C

-0.650983

 

 

 

_PAK--C

-0.567850

 

 

 

_TJK--C

-0.946226

 

 

 

_TUR--C

-0.150327

 

 

 

_TKM--C

1.026652

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effects Specification

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cross-section fixed (dummy variables)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R-squared

0.995093

    Mean dependent var

7.067245

Adjusted R-squared

0.994593

    S.D. dependent var

0.840463

S.E. of regression

0.061801

    Akaike info criterion

-2.635171

Sum squared resid

0.412485

    Schwarz criterion

-2.356421

Log likelihood

170.1102

    Hannan-Quinn criter.

-2.521969

F-statistic

1990.997

    Durbin-Watson stat

2.168012

Prob(F-statistic)

0.000000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



پیوست2. برآورد مدل برای بررسی تاثیر صادرات، درآمد و قیمت نفت بر مصرف انرژی

Dependent Variable: LE?

 

 

Method: Pooled Least Squares

 

 

Date: 09/06/12   Time: 22:40

 

 

Sample: 1994 2009

 

 

Included observations: 16

 

Cross-sections included: 8

 

 

Total pool (balanced) observations: 128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

4.344573

0.609386

7.129429

0.0000

LX?

0.082921

0.032713

2.534783

0.0127

LP?

-0.061380

0.031682

-1.937343

0.0553

LY?

0.235454

0.073507

3.203140

0.0018

Fixed Effects (Cross)

 

 

 

 

_AZE--C

-0.066751

 

 

 

_IRN--C

0.576006

 

 

 

_KAZ--C

0.707558

 

 

 

_KGZ--C

-0.615183

 

 

 

_PAK--C

-0.594428

 

 

 

_TJK--C

-0.912679

 

 

 

_TUR--C

-0.128909

 

 

 

_TKM--C

1.034387

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effects Specification

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cross-section fixed (dummy variables)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R-squared

0.994840

    Mean dependent var

7.067245

Adjusted R-squared

0.994315

    S.D. dependent var

0.840463

S.E. of regression

0.063372

    Akaike info criterion

-2.584945

Sum squared resid

0.433731

    Schwarz criterion

-2.306196

Log likelihood

167.0967

    Hannan-Quinn criter.

-2.471744

F-statistic

1892.987

    Durbin-Watson stat

2.212355

Prob(F-statistic)

0.000000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیوست3. برآورد مدل برای بررسی تاثیر واردات، درآمد و قیمت نفت بر مصرف انرژی

Dependent Variable: LE?

 

 

Method: Pooled Least Squares

 

 

Date: 09/06/12   Time: 22:36

 

 

Sample: 1994 2009

 

 

Included observations: 16

 

Cross-sections included: 8

 

 

Total pool (balanced) observations: 128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

4.364007

0.587987

7.421948

0.0000

LM?

0.089398

0.030852

2.897660

0.0046

LP?

-0.046400

0.026147

-1.774586

0.0788

LY?

0.225525

0.071267

3.164530

0.0020

Fixed Effects (Cross)

 

 

 

 

_AZE--C

0.024621

 

 

 

_IRN--C

0.608210

 

 

 

_KAZ--C

0.764136

 

 

 

_KGZ--C

-0.669986

 

 

 

_PAK--C

-0.640042

 

 

 

_TJK--C

-0.960405

 

 

 

_TUR--C

-0.164165

 

 

 

_TKM--C

1.037631

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effects Specification

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cross-section fixed (dummy variables)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R-squared

0.994928

    Mean dependent var

7.067245

Adjusted R-squared

0.994411

    S.D. dependent var

0.840463

S.E. of regression

0.062832

    Akaike info criterion

-2.602053

Sum squared resid

0.426374

    Schwarz criterion

-2.323304

Log likelihood

168.1232

    Hannan-Quinn criter.

-2.488852

F-statistic

1925.820

    Durbin-Watson stat

2.084229

Prob(F-statistic)

0.000000