بررسی رابطه بین اندازه دولت و رشد اقتصادی کشورهای حوزه‌ی دریای خزر

Authors

Abstract

چکیده
    دولت و نقش آن در اقتصاد به لحاظ تاثیر گذاری بر فعالیت های بخش خصوصی وایجاد واجرای قوانین ومقررات و فراهم نمودن محیط کسب وکار مناسب از اهمیت خاصی در مباحث اقتصادی برخودار است. در این پژوهش اثر اندازه دولت بر رشد اقتصادی کشورهای حوزه دریای خزر در طول سال­های 1994 تا 2012 با روش پانل دیتا مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که اندازه دولت تاثیر مستقیم و معنادار بر رشد اقتصادی دارد، در حالی که توان دوم اندازه دولت تاثیر منفی و معنادار بر رشد اقتصادی دارد. همچنین رشد تشکیل سرمایه ثابت و رشد نیروی کار هر دو تاثیر مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی داشته­اند. 

Keywords


Article Title [Persian]

بررسی رابطه بین اندازه دولت و رشد اقتصادی کشورهای حوزه‌ی دریای خزر

Authors [Persian]

  • سید علی پایتختی اسکویی
  • کرم جعفری پرویز خانلو
Abstract [Persian]

چکیده
    دولت و نقش آن در اقتصاد به لحاظ تاثیر گذاری بر فعالیت های بخش خصوصی وایجاد واجرای قوانین ومقررات و فراهم نمودن محیط کسب وکار مناسب از اهمیت خاصی در مباحث اقتصادی برخودار است. در این پژوهش اثر اندازه دولت بر رشد اقتصادی کشورهای حوزه دریای خزر در طول سال­های 1994 تا 2012 با روش پانل دیتا مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که اندازه دولت تاثیر مستقیم و معنادار بر رشد اقتصادی دارد، در حالی که توان دوم اندازه دولت تاثیر منفی و معنادار بر رشد اقتصادی دارد. همچنین رشد تشکیل سرمایه ثابت و رشد نیروی کار هر دو تاثیر مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی داشته­اند. 

Keywords [Persian]

  • واژه‌های کلیدی: اندازه‌ی دولت
  • رشد اقتصادی
  • کشورهای حوزه‌ی خزر
  • تجارت
  • پانل دیتا

1- مقدمه

دولت یکی از بخش­های مهم اقتصادی در هر کشور به شمار می­رود که در کنار نقش هدایت کننده­اش در اقتصاد، در زمینه­های تولیدی نیز نقش عمده­ای را ایفا می­نماید. فعالیت‌های دولت می­تواند بر تولید بخش خصوصی و در نهایت تولید کل اقتصاد، اثرات مثبت و منفی داشته باشد. نقش دولت در قالب وضع قوانین، ایجاد امنیت اقتصادی و اجتماعی، زمینه­های لازم برای تولید را فراهم می­نماید. همچنین، افزایش بیش از اندازه­ی دولت و دخالت آن در اقتصاد نیز می­تواند بر سرمایه گذاری بخش خصوصی و در نتیجه تولید کل اقتصاد، از طریق جانشینی جبری اثر منفی داشته باشد(حیدری و همکاران، 1389).

مدل­های نظری گوناگونی برای بیان اثر اندازه­ی دولت[1] بر رشد اقتصادی ارائه شده است، ولی این مطالعات به نتیجه­ی واحد نرسیده­اند. برخی از این مطالعات وجود رابطه­ی مثبت(پیرایی و نوروزی، 1391) یا منفی(گوش روی، 2012 و لیزاردو و مولیک، 2009) میان اندازه­ی دولت و رشد اقتصادی را تأیید می­کنند و برخی دیگر نیز به عدم وجود رابطه­ی بین دو متغیر تأکید دارند. برخی از این مطالعات نیز به وجود هر سه حالت در شرایط مختلف اقتصادی اذعان می­کنند. مطالعات تجربی بسیاری برای آزمون مدل­های تئوریک، در کشورهای مختلف و در دوره­های زمانی متفاوت صورت گرفته است. مطالعات تجربی صورت گرفته نیز یک نتیجه­ی مشخص و یکسان را حاصل نکرده­اند. علت نتیجه گیری­های متفاوت می­تواند منتسب به ساختار و حجم فعالیت­های دولت، ویژگی­های مکانیسم اقتصادی و غیره در کشورهای مختلف باشد. تناقض در نتایج مطالعات انجام شده بیانگر این نکته­ی مهم است که نمی­توان یک قانون و قاعده­ی کلی برای رابطه­ی بین اندازه­ی دولت و رشد اقتصادی در کشورهای مختلف ارائه داد. بنابراین، روشن نمودن نوع این رابطه در هر کشور، نیازمند مطالعات بیشتر در این زمینه است (حیدری و همکاران، 1389).

در مقاله حاضر، با استفاده از داده­های 5 کشور حوزه دریای خزر که شامل کشورهای، ایران، آذربایجان، روسیه، قزاقستان و ترکمنستان می­باشد، به بررسی رابطه­ی بین اندازه­ی دولت و رشد اقتصادی پرداخته شده است . برای برآورد رابطه بین اندازه دولت و رشد اقتصادی از الگوی پانل دیتا در طول سال­های 1994 تا 2012 استفاده شده است. از آنجایی که کشورهای حوزه دریای خزر جزء کشورهای در حال توسعه بوده و همچنین فعالیت­های اقتصادی قابل ملاحظه­ای را به دلیل همسایه بودن با هم دیگر دارند، باعث شد در  این مقاله به بررسی رابطه اندازه دولت و رشد اقتصادی در این کشورهای مشابه از لحاظ توسعه یافتگی پرداخته شود.

این مقاله در 5 بخش کلی ارائه شده است. در بخش دوم به بیان مبانی تئوریکی و تجربی صورت گرفته در داخل و خارج کشور پرداخته شده است. در بخش سوم ساختار الگو و متغیرهای مدل معرفی شده و در بخش چهارم برآورد مدل تجربی ارائه شده است. در بخش پنجم نیز ببحث و نتیجه گیری کلی صورت گرفته و پیشنهادهای سیاستی ارائه می گردد.

2. پیشینه تحقیق

دار و امیر خلخالی[2] (2002) نیز داده­های سالانه­ی 19 کشور عضو  به کار گرفتند (OECD)  را برای بررسی رابطه­ی بین اندازه­ی دولت و رشد اقتصادی در دوره­ی1971 تا 1999 به کار گرفتند. نتایجی که با استفاده از تکنیک داده­های تابلویی با اثرات تصادفی به دست آوردند، نشان داد که رشد بهره­وری کلی عوامل تولید در کشورهایی که اندازه­ی دولت بزرگ است، پایین­تر از کشورهایی است که اندازه­ی دولت در آنها کوچکتر است و اندازه­ی بزرگ دولت از طریق کاهش بهره وری عوامل تولید، اثر سوء بر رشد اقتصادی می­گذارد.

 یاسین[3] (2003)، با استفاده از الگوی داده­های تابلویی کشورهای زیر صحرای آفریقا به صورت اثرات ثابت و تصادفی به این نتیجه رسید که مخارج دولت، آزادی تجاری و سرمایه گذاری بخش خصوصی اثر مثبت بر رشد اقتصادی این کشورها دارد و گسترش کمک­های خارجی و نرخ رشد جمعیت اثر بی معنایی بر آن دارد. آنامان (2004)  با استفاده از داده­های کشور برونه­ای در دوره­ی زمانی1991-2001  اثر اندازه­ی دولت بر رشد اقتصادی را با بهره گیری از مدل رشد نئوکلاسیک و الگوی خود رگرسیونی با وقفه­های توزیع شده، مورد بررسی قرار داد. نتایج تخمین وی نشان داد که مخارج دولت به صورت یک تابع درجه­ی سه بر رشد بلندمدت تأثیر می­گذارد. به عبارتی دیگر، اندازه­ی کوچک و بزرگ دولت بر رشد اقتصادی اثر منفی دارد، در حالی که اندازه­ی مناسب دولت، رشد اقتصادی را فزایش می­دهد.

لویزیدس و واموکاس[4] (2005) با استفاده از داده­های کشورهای انگلستان، ایرلند و یونان در دوره­ی زمانی 1995تا 1960 و با استفاده از آزمون علیت گرنجر در چارچوب مدل تصحیح خطای برداری دو متغیره نشان دادند که اندازه­ی دولت رابطه­ی مثبت و معنی داری با رشد اقتصادی در کوتاه مدت و بلندمدت در کشورهای انگلستان و ایرلند دارد.

آلفونسو و فورسری[5] (2008) باستفاده از الگوی داده­های تابلویی با اثرات ثابت و داده­های 15 کشور عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) در طول دوره­ی زمانی 1970 الی 2004 نتیجه گیری کردند که مالیات­های غیرمستقیم، کمک­های مردمی، مخارج مصرفی دولت و یارانه­ها اثر منفی و سرمایه گذاری بخش خصوصی اثر مثبت بر رشد اقتصادی این کشورها دارد، ولی مخارج سرمایه­ای دولت اثر معنی داری بر آن ندارد.

گریگوریو و گوش[6](2009)  نیز با استفاده از الگوی داده­های تابلویی و روش (GMM)و داده­های 15 کشور در حال توسعه طی دوره­ی زمانی1972 تا 1999 به این نتیجه رسیدند که مخارج کل دولت اثری مثبت بر رشد اقتصادی این کشورها دارد، در حالیکه مخارج مصرفی دولت و مخارج سرمایه­ای آن به ترتیب دارای اثرات مثبت و منفی بر رشد اقتصادی هستند.

لیزاردو و مولیک[7] (2009)، با استفاده از منحنی آرمی به تعیین نقطه­ی بهینه­ی مخارج مصرفی دولت و رشد اقتصادی با استفاده از داده­های پانل دیتا در کشورهای آمریکای لاتین پرداختند. نتایج تحقیق آنها نشان داد که افزایش مخارج مصرفی دولت منجر به کاهش رشد اقتصادی شده و وجود منحنی آرمی برای این کشورها تایید شد.

آفونسو و فورسری[8] (2010)، با استفاده از رهیافت پانل دیتا برای 28 کشور عضو OCED و اروپایی در طول سال­های 1979 تا 2004 اثر نسبت درآمدهای دولت به تولید ناخالص داخلی و میزان نوسانات آن را بر رشد اقتصادی بررسی کردند و نتایج حاکی از آن بود که نسبت درآمدهای دولت به تولید ناخالص داخلی و نوسانات آن بر رشد اقتصادی این گروه از کشورها موثر و مثبت بوده است.

گوش روی[9] (2012)، در مطالعه خود اثر اندازه دولت بر رشد اقتصادی در آمریکا را در طول سال­های 1950 تا 2007 با استفاده از روش معادلات همزمان مورد بررسی قرار داد و نتایجی را که به دست آورد حاکی از آن بود که مخارج مصرفی دولت آمریکا باعث کاهش رشد اقتصادی شده  و این در حالی است که مخارج سرمایه گذاری دولت آمریکا باعث افزایش رشد اقتصادی شده است، همچنین وی به این نتیجه رسید که مخارج کل دولت بر رشد اقتصادی آمریکا در کل مبهم می­باشد.

در مورد ایران نیز چندین مطالعه صورت گرفته است که در این قسمت، به نتایج برخی از آنها به طور خلاصه اشاره می­شود.

 رفیعی و زیبایی (1382) با استفاده از الگوی ARDL  و داده­های سال­های 1350 تا 1379 به این نتیجه رسیدند که مخارج کل دولت و مخارج سرمایه گذاری دولت، بر رشد اقتصادی در بلندمدت و کوتاه مدت تأثیر مثبت دارد و مخارج مصرفی دولت در بلند مدت بر رشد اقتصادی دارای تأثیر منفی، ولی در کوتاه مدت بی اثر است.

صیاد زاده و همکاران (1386)، رابطه­ی بین اندازه دولت و رشد اقتصادی در ایران را با برآورد منحنی آرمی در طول سال­های 1338 تا 1383 مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد که رابطه­ی بین اندازه دولت و رشد اقتصادی غیر خطی (درجه دوم) و دارای نقطه­ی حداکثری هست. همچنین نتایج یافته­های آنها نشان داد که اندازه کنونی دولت در ایران بزرگتر از اندازه بهینه می­باشد.

کمیجانی و نظری (1388)، در مطالعه­ای اثر مخارج دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی را بر رشد اقتصادی ایران با روش الگوی خود رگرسیون برداری (VAR) در طول سال­های 1353 تا 1384 مورد بررسی قرار دادند و نتایج یافته­های آنها نشان داد که مخارج دولت در کوتاه مدت اثر منفی بر رشد اقتصادی ایران دارد ولی در بلند مدت مخارج دولت باعث بهبود رشد اقتصادی ایران شده است.

حیدری و همکاران (1389)، رابطه­ی بین اندازه­ی دولت و رشد اقتصادی: مطالعه موردی کشورهای عضو اوپک حاشیه­ی خلیج فارس را با رهیافت داده­های تلفیقی در طول سال­های 1970 تا 2007 مورد بررسی قرار دادند و نتایج مطالعه آنها نشان داد که اندازه دولت در این کشورها بزرگ می­باشد و از آنجایی که دولت­های این کشورها از درآمدهای قابل ملاحظه نفتی برخوردار می­باشند، اندازه دولت اثر منفی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی و تولید ناخالص داخلی دارد.

پیرائی و نوروزی (1391)، در مطالعه­ای به آزمون رابطه به شکل منحنی آرمی میان اندازه دولت و رشد اقتصادی در ایران با روش رگرسیون آستانه­ای پرداختند. آنها از داده های فصلی از فصل دوم سال 1360 تا فصل چهارم سال 1386 در برآورد خود استفاده کردند. نتایجی را که به دست آوردند نشان داد که مخارج کل دولت، هزینه­های واقعی مصرفی دولت و هزینه­های واقعی سرمایه گذاری دولت بر رشد اقتصادی ایران مثبت و معنی دار بوده است.

هر یک از مطالعات انجام گرفته در داخل و خارج ازکشور به گونه ای ( روش های بررسی و داده های مختلف) به بررسی اندازه دولت ورشد اقتصادی در کشورهای مختلف پرداخته اند. مطالعه حاضر با بهره گیری از یافته های مطالعات قبلی سعی دارد با استفاده از روش داده های تابلویی برای اولین بار ارتباط اندازه دولت ورشد اقتصادی در کشورهای حوزه دریای خزر را مورد ارزیابی قرار دهد.

3. مبانی نظری

در ابتدای دهه­ی سوم سده­ی بیستم که بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه با بحران اقتصادی شدیدی مواجه شدند، دیدگاه شکست بازار در ایجاد تعادل­های اقتصادی در میان اقتصاددانان مقبولیت بیشتری پیدا کرد و دولت­ها به عنوان اداره کننده­ی فعالیت­های اقتصادی مطرح شدند. این امر حضور چشمگیر دولت­ها در عرصه­ی فعالیت­های اقتصادی در کنار تولید کالاهای عمومی و قانون گذاری شد. از سوی دیگر، دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی به عنوان اصل­های مهم اقتصادی همواره مورد توجه دولت­ها قرار داشته است. تلاش دولت­ها برای رسیدن به این اصول مهم حضور بیشتر آنها را در عرصه­های اقتصادی توجیه می­کند، اما آنچه که در این بین دارای اهمیت می­باشد تاثیر اندازه دولت بر عملکرد کلی اقتصاد و متغیرهای کلان اقتصادی است (اسمعیلی و مهرابی بشرآبادی، 1388).

مسأله­ی­ دخالت دولت در اقتصاد از دیرباز یکی از موضوعات مورد بحث بسیاری از اقتصاددانان بوده است. در رابطه با اندازه­ی دولت و تأثیر آن بر رشد و توسعه­ی اقتصادی، نظریات گوناگونی وجود دارد. رام[10] (1986) اقتصاد را به دو بخش خصوصی و دولتی تقسیم نمود و تولید هر بخش را تابعی از نیروی کار و سرمایه در نظر گرفت. وی فرض نمود که فعالیت­های دولت از طریق آثار مثبت، تاثیر مثبتی بر تولید بخش خصوصی دارد. رام با استفاده از این رابطه و داده­های 115 کشور در دوره­ی زمانی 1980-1960 به بررسی تاثیر اندازه دولت بر رشد اقتصادی پرداخت و به این نتیجه رسی که اندازه دولت تاثیر مستقیم بر رشد اقتصادی دارد. گروسمن (1988) با نگاهی تازه و با استفاده از قانون واگنر رابطه بین دولت و رشد اقتصادی را یک رابطه دو طرفه به دست آورد. به این صورت که در مدل وی هم دولت می­تواند بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت و یا منفی بگذارد و هم این که رشد اقتصادی می­تواند اندازه دولت را تحت تاثیر قرار دهد. در واقع واگنر بیشتر ین تلاش را برای یافتن یک پاسخ علمی در باره این پرسش که چرا مخارج دولت رشد می­کند، انجام داد و وی نتیجه­ای که به دست آورد این بود که در جوامع بشری به میزانی که پراکندگی جامعه روستایی کاهش پیدا کرده و تراکم زندگی شهری بیشتر می­گردد، برخوردهای اجتماعی افزایش یافته و نیاز به خدمات عمومی بیشتر می­شود. از جمله این نیازها می­توان به حمل و نقل عمومی، تامین آموزش عمومی، خدمات بهداشتی و درمانی، برقراری نظم و امنیت و غیره اشاره داشت که بدون حضور مالی دولت ممکن نی­شود. بنابراین برای پاسخگویی به این نیازها دولت مجبور می­شود تا مخارج خود را افزایش دهد. دادلی و مونتماردوت (1991) علاوه بر نقش مثبتی که رام (1986) برای دولت در نظر گرفت، نقش منفی فعالیت­های دولت را نیز در مدل خود گنجاند. همچنین، وی صادرات را که تابعی از نیروی کار و سرمایه فرض کرده بود، به مدل وارد کرد و در نهایت اثر فعالیت­های دولت بر رشد اقتصادی را منفی برآورد کرد.

بارو (1991) بر خلاف مدل­های رام و دادلی، تولید بخش دولتی را تابعی از نیروی کار و سرمایه در نظر نگرفت. وی با استفاده از بودجه­ی متوازن، مدل خود را تشکیل داد. همچنین، بارو در تحلیل خود از یک تابع کاب داگلاس با بازدهی کاهنده به مقیاس برابری مخارج دولت استفاده نمود و بین فعالیت­های دولت و رشد اقتصادی، یک اثر غیر خطی به وجود آورد که دولت می­تواند سه اثر مثبت، بی اثر و منفی بر رشد اقتصادی داشته باشد. بارو مدل خود را با استفاده از داده­های 98 کشور طی دوره­ی زمانی 1960-1985 تخمین زد و به رابطه منفی بین اندازه دولت و رشد اقتصادی دست یافت.

اثر اندازه دولت بر رشد اقتصادی به یک سری عواملی از جمله نوع کشور از لحاظ غنی یا فقیر بودن و همچنین به معیار اندازه دولت از جمله نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی و یا نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی و غیره و به محاسبه شرایط اقتصادی مثل رشد اقتصادی، سطح درآمد و سایر موارد بستگی دارد.

 اثر منفی اندازه دولت بر رشد اقتصادی در کشورهای غنی در مطالعات متعددی بیان شده است (آفونسو و فورسری[11]، 2010، برگ و کارلسون[12]، 2010)، رومرو و استراوچ[13]، 2008، آگل و همکاران[14]، 2006  و فولستر و هنرکسون[15]، 2001). در واقع در کشورهای فقیر بخش عمومی کوچک می­باشد، بنابراین ارتباط اندازه دولت و رشد اقتصادی مثبت ارزیابی می­گردد، چرا که در این گونه کشورها دولت با انجام مخارج در زیر ساخت­ها امکانات لازم را در جهت فرایند رشد فراهم می­نماید. در حالی که در کشورهای فقیر بخش عمومی غالبا بزرگ بوده و اثر ضعیف و حتی گاهی اثر منفی بر رشد اقتصادی می­گذارد (برگ و نینا[16]، 2011). لیزاردو و مولیک[17] (2009)، در تحقیق خود که برای کشورهای آمریکای لاتین انجام داده است بیان کرده­اند که افزایش مخارج مصرفی دولت باعث کاهش رشد اقتصادی شده است. همچنین مطالعه گوش روی[18] (2012) در کشور آمریکا نیز نشان داده است که مخارج مصرفی دولت آمریکا باعث کند شدن رشد اقتصادی و مخارج سرمایه گذاری دولت باعث افزایش رشد اقتصادی گشته، در حالی اثر کلی مخارج دولت بر رشد اقتصادی نامشخص بوده است.

4. ساختار الگو

مدل مورد بررسی در این تحقیق، با الهام  از مدل دار و امیر خلخالی (2002) ومدل آنامان (2004) به صورت زیر تصریح می گردد.

 

رابطه (1)

 

در این تابع، GY نرخ رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی، gK نرخ رشد انباشت سرمایه، gL نرخ رشد نیروی کار و A معیار نرخ رشد بازدهی کل عوامل تولید است. اندازه دولت نیز در این مدل از طریق تاثیر بر رشد بازدهی کل عوامل بر رشد اقتصادی اثر می­گذارند:

رابطه (2)

 

که در آن G مخارج مصرفی دولت می­باشد. با قرار دادن رابطه (2) در رابطه (1) معادله رشد نهایی به صورت رابطه (3) به دست می­آید:

رابطه (3)

 

 

که در رابطه (3) v بیانگر جزء اخلال با میانگین صفر و واریانس ثابت است.

بر این اساس تابع تولید اقتصاد را با فرض اینکه شکل آن به صورت یک تابع کاب- داگلاس باشد، می­توان به صورت رابطه (4) در نظر گرفت:

 

رابطه (4)

Y: تولید ناخالص داخلی حقیقی، G: اندازه دولت، gL: رشد نیروی کار و gCAP: نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی را نشان می­دهند. از رابطه (4) لگاریتم و دیفرانسیل گیری شده و مدل رشد تولید ناخالص داخلی به صورت رابطه (5) تصریح گردیده است:

 

رابطه (5)

در این رابطه Growth رشد تولید ناخالص داخلی، G اندازه دولت (نرخ رشد مخارج مصرفی دولت)، G2: اندازه دولت به توان دو، gL نرخ رشد نیروی کار و gCAP نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی را نشان می­دهند. در این مدل برای تفاوت قائل شدن بین اندازه­های مختلف دولت، از توان­های مختلف این متغیر استفاده شده است (حیدری و همکاران، 1389). در ارتباط با اندازه دولت شاخص­های متعددی برای اندازه گیری اندازه دولت بکار برده می شود که به دو دسته کلی، شاخص­های مطلق و شاخص­های نسبی تقسیم بندی می گردند. در شاخص های مطلق، اندازه دولت با متغیرهایی همچون مخارج یا هزینه کل دولت، هزینه های مصرفی بخش دولتی، بودجه عمومی دولت و درآمدهای مالیاتی سنحیده می شود. در حالیکه در شاخص های نسبی، با توجه به اهمیت مقادیر نسبی در مقایسه با مقادیر مطلق به دلیل اینکه مقادیر نسبی امکان مقایسه­ای را فراهم می­سازد و مقادیر شاخص­های مطلق این توانایی را ندارند، از متغیر هایی مانند نسبت مخارج عمومی به تولید ناخالص داخلی، نسبت سرمایه گذاری دولتی به تولید ناخالص داخلی، نسبت بودجه (کل یا عمومی) به تولید ناخالص داخلی، نسبت کسری بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی و نسبت اشتغال عمومی به اشتغال کل در مطالعات کاربردی استفاده می شود( کریمی پتانلار، 1383.، دادگر و نظری، 1391.، حیدری و همکاران، 1389.، برگ و کارلسون، 2011 و دژپسند و گودرزی، 1389). در این پژوهش با توجه به دسترسی داده های آماری از معیار نرخ رشد مخارج مصرفی دولت استفاده شده است.

برای برآورد مدل از الگوی پانل دیتا استفاده خواهد شد. یکی از مزیت­های استفاده از الگوی پانل دیتا بالا بردن میزان کارایی و قابلیت اطمینان نتایج به دست آمده از تخمین مدل­هاست که این مزیت باعث می­شود که نتایج به دست آمده از مطالعات مقطعی یا سری زمانی قابل اطمینان­تر باشد(بالتاجی[19]،2005).

5. برآورد مدل

5.1 . مانایی متغیرها

برای بررسی مانایی متغیرهای مدل که داده­های آماری لازم از بانک اطلاعاتی (WDI, 2013) استخراج شده است، در طول دوره­ی (1992-2012) از آزمون لوین- لین- چو[20]  و ایم-پسران و شین در سطح داده­ها و با عرض از مبدا استفاده گردید. نتایج این آزمون در جدول شماره (1) نشان داده شده است. همان طور که ملاحظه می­گردد همه­ی متغیرها در سطح صفر و با عرض از مبدا مانا بودند.

 

جدول(1): نتایج بررسی مانایی متغیرها با استفاده از روش لوین- لین- چو و ایم-پسران و شین

 

آزمون لوین، لین و چو

آزمون ایم – پسران و شین

متغیر

آماره آزمون

ارزش احتمال

آماره آزمون

ارزش احتمال

رشد تولید ناخالص داخلی

5667/3-

0002/0

6041/3-

0002/0

رشد مخارج مصرفی دولت

5299/6-

0000/0

2539/6-

0000/0

رشد نیروی کار

4277/2-

0076/0

2051/2-

0137/0

رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی

6577/4-

0000/0

9093/2-

0018/0

منبع: محاسبات تحقیق

5.2  . آزمون F لیمر و هاسمن

قبل از تخمین مدل لازم بود تا نوع تخمین پانل دیتا تعیین شود، لذا ابتدا برای تعیین وجود یا عدم وجود عرض از مبدا جداگانه برای هر یک از کشورها از آزمون F لیمر استفاده شد. نتایج این آزمون در جدول شماره (2) ارائه شده است. با توجه به مقدار آماره F و سطح احتمال آن فرضیه روش حداقل مربعات معمولی رد می­گردد و هر کدام از مقاطع باید عرض از مبدا جداگانه داشته باشند.

در ادامه برای اینکه مدل با بهره گیری از روش اثرات ثابت و یا اثرات تصادفی برآورد گردد از آزمون هاسمن استفاده گردید که نتایج این آزمون در جدول شماره (2) ارائه شده و آماره هاسمن و سطح احتمال آن حاکی از این می­باشد که مدل باید با اثرات ثابت برآورد گردد، لذا هر کدام از کشورها باید عرض از مبدا جداگانه داشته باشند و مدل باید با استفاده از اثرات ثابت برآورد شد.

جدول(2): نتایج آزمون F لیمر و هاسمن

آزمون

مقدار آماره

سطح احتمال

F لیمر

5174/2

0485/0

هاسمن

2324/12

0157/0

منبع: محاسبات تحقیق

5.3.  مدل برآورد شده اثر اندازه دولت بر رشد اقتصادی کشورهای حوزه­ی دریای خزر

نتایج برآورد مدل اثر اندازه­ی دولت بر رشد اقتصادی کشورهای حوزه­ی دریای خزر در طول سال­های 1994 تا 2012 در جدول شماره(3) نشان داده شده است. همان طور که ملاحظه می­گردد، اندازه دولت با توان یک بر رشد اقتصادی این کشورها اثر مثبت و معنی دار دارد، میزان اثر آن بر رشد اقتصادی با توجه به ضریب به دست آمده معادل 48/3 می­باشد. دراین ارتباط برخی از مطالعات بیان کرده­اند اندازه دولت بر رشد اقتصادی ایران تاثیر مثبت دارد (شفیعی و همکاران،1383.، کمیجانی و نظری، 1388 و پیرائی و نوروزی، 1391)، در حالی که حیدری و همکاران (1389) در مطالعه خود بیان نموده­اند که اندازه­ی دولت بر رشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک حاشیه خلیج فارس تاثیر منفی دارد.  همچنین بر اساس نتایج به دست آمده اندازه­ی بزرگ دولت که با توان دو نشان داده شده است، اثر منفی و معنی دار بر رشد اقتصادی کشورهای حوزه دریای خزر دارد. از آنجایی که با بزرگ­تر شدن اندازه دولت، بخش خصوصی تضعیف شده و پدیده رقابت از بین می­رود و لذا با تضعیف بخش خصوصی بهره­وری و پیشرفت­های فنی کاهش می­یابد و لذا رشد اقتصادی دچار کاهش می­گردد.

همچنین نتایج نشان می دهد که نرخ رشد نیروی کار در کشورهای حوزه دریای خزر با ضریب 118/1 تاثیر مستقیم و معنادار بر رشد اقتصادی دارد.از طرف دیگر نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت نیز با ضریب 069/0 تاثیر مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی در این کشورها داشته است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول(3):  نتایج مدل برآورد شده اثر اندازه دولت بر رشد اقتصادی کشورهای حوزه­ی دریای خزر در طول سال­های 1994-2012

متغیر

ضریب

آماره­ی t

سطح احتمال

عرض از مبدا

087/4

408/3

0011/0

رشد مخارج مصرفی دولت

159/0

673/2

0093/0

توان دوم رشد مخارج مصرفی دولت

006/0-

445/2-

0169/0

رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی

069/0

878/1

0643/0

رشد نیروی کار

118/1

093/3

0028/0

آذربایجانC-

976/2

ایرانC-

987/3-

قزاقستانC-

490/0

روسیهC-

833/1-

ترکمنستانC-

702/1

R2

44/0

R2 تعدیل شده

38/0

آماره F

283/7

سطح احتمال F

0000/0

دوربین واتسون

48/1

منبع: محاسبات تحقیق

5.تنایج و بحث

این تحقیق به بررسی رابطه بین اندازه دولت  رشد اقتصادی در 5 کشور حوزه­ی دریای خزر شامل آذربایجان، ایران، روسیه، قزاقستان، ترکمنستان در طول دوره­ی زمانی 1994-2012 با استفاده از روش پانل دیتا پرداخته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد در این کشورها اندازه دولت (رشد مخارج مصرفی دولت) تاثیر مستقیم و معنا دار بر رشد اقتصادی دارد. در حالیکه توان دوم اندازه دولت تاثیر منفی و معنادار بر رشد اقتصادی در این کشورها داشته است. در واقع در کشورهای حوزه دریای خزر اندازه کوچک دولت تسریع کننده رشد اقتصادی می­باشد و با بزرگ شدن اندازه دولت (توان دوم مخارج نصرفی دولت) رشد اقتصادی با کاهش مواجه می­گردد. بنابراین کشورهای حوزه دریای خزر باید در جهت کوچک سازی دولت سیاستگزاری کنند. با کاهش اندازه دولت حجم دخالت دولت در فعالیت­های اقتصادی و دولتی شدن اقتصاد کاسته می­شود و در این شرایط بخش خصوصی که کارآیی و انگیزه بیشتری در مقایسه با بخش دولتی دارد، فعالتر شده و این امر منجر به افزایش تولید ناخالص داخلی شده و بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت می­گذارد. همچنین بزرگ شدن دولت کاهش کارایی اقتصادی را در پی داشته و به کاهش تولید و نهایتا کاهش رشد اقتصادی منجر می­شود.

 



[1] Government Size

1- Dar & Khalkhali

2- Yasin

1-Loizides & Vamvoukas

2- Alfonso & Furceri

3- Gregoriou, A. & S. Ghosh.

4- Lizard0 & Mollick

5- Afonso & Furceri

1- Ghosh Roy

1- Ram

1- Afonso,  & Furceri

2- Bergh&  Karlsson

3- Romero & Strauch

4- Agell  et. al

5- Fölster & Henrekson

6- Bergh & Nina

7-Lizard0 & Mollick

8- Ghosh Roy

1- Baltagi

2-Levin, Lin, Chu

منابع

1- اسمعیلی، عادله و مهرابی بشرآبادی، حسین (1389). تاثیر اندازه­ی دولت بر بهره­وری نیروی کار و سرمایه در بخش­های کشاورزی و صنعت ایران. مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی، ج 2، شماره 1، ص: 35-52.

2- پیرائی، خسرو و نوروزی، هایده (1391). آزمون رابطه­ به شکل منحنی آرمی میان اندازه دولت و رشد اقتصادی در ایران: روش رگرسیون آستانه.  فصلنامه پژوهشهای اقتصادی، سال دوازدهم، شماره دوم، ص: 1-22.

3- حیدری، حسن.، پروین، سهیلا و فاضلی، محمد (1389). رابطه­ی بین اندازه­ی دولت و رشد اقتصادی: مطالعه­ی موردی کشورهای عضو اوپک حاشیه خلیج فارس. فصلنامه اقتصاد مقداری، دوره 7، شماره 3، ص: 43-66.

4- دادگر، یداله و نظری، روح اله (1391).آزمون قانون واگنر در کشورهای منتخب و ایران (1980-2010). فصلنامه علمی پژوهشی، پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی، سال دوم، شماره ششم، ص: 149-172.

5- دژپسند، فرهاد و گودرزی، حسین، (1389).اندازه دولت و رشد اقتصادی در ایران: روش رگرسیون آستانه­ای. فصلنامه پژوهش­های اقتصادی ایران، سال چهاردهم، شماره 42، ص: 189-207.

6- رفیعی، هادی و منصور زیبایی (1382).«ندازه دولت، رشد اقتصادی و بهره وری نیروی، کار در بخش کشاورزی. اقتصادکشاورزیوتوسعه، ص: 77-90.

7- شفیعی، افسانه.، شهرزاد، برومند و تشکینی، احمد (1383).آزمون تاثیر سیاست­های مالی بر رشد اقتصادی. پژوهش نامه اقتصادی، 11، صص: 81-112.

8- صیاد زاده، علی.، جعفری صمیمی، احمد و کریمی پتانلار، سعید (1386).بررسی رابطه بین اندازه دولت و رشد اقتصادی در ایران: برآورد منحنی آرمی. پیک نور، سال پنجم، شماره چهارم، ص: 95-112.

9- کریمی پتانلار، سعید، (1383).خصوصی سازی، اندازه­ی دولت و اشتغال در جمهوری اسلامی ایران. پژوهشنامه­ی علوم انسانی و اجتماعی، سال چهارم، شماره سیزدهم، ص: 105-129.

10- کمیجانی، اکبر و نظری، روح اله (1388).تاثیر اندازه دولت بر رشد اقتصادی در ایران. فصلنامه پژوهش­های اقتصادی، شماره سوم.

 

11- Afonso, A & Furceri.  D. (2010). Government Size, Composition, Volatility and Economic Growth, European Journal of Political Economy, 26 (4): 517–532.

 

12- Agell, J., Ohlsson, H., & Thoursie, P. (2006). Growth effects of government expenditure and taxation in rich countries: A comment. European Economic Review, 50, 211–219.

 

13- Alfonso, A. & Furceri, D. (2008).Government Size Composition Volatility and Economic Growth. Working paper series, No. 849.

 

14- Anaman, K. (2004). Determinants of Economic Growth in Brunei Darussalam. Journal of Asian Economics, 15: 777–796.

 

15- Baltagi, B. H. 2005. Econometric Analysis of Panel Data, John Wiley and Sons, New York, Third Edition.

 

16- Barro, R. (1991). Economic Growth in a Cross Section of Countries. ,The Quarterly Journal of Economics, 106(2): 407- 443.

 

17- Bergh, A & Karlsson, K. (2010). Government Size and Growth: Accounting for Economic Freedom and Globalization . Public Choice 142 (1–2): 195–213.

 

18- Bergh, A and Nina Ö. (2011). Growth Effects of Fiscal Policies: A Critique of Colombier.  Mimeo. Stockholm: Research Institute of Industrial Economics.

 

19- Dudly, L. & Montmardutte, C. (1991). Government Size and Economic Convergence. International Public Finance, 47: 30-56.

 

20- Dar, A. & Khalkhali, S. A. (2002). Government Size, Factor Accumulation, and Economic Growth: Evidence from OECD Countries. Journal of Policy Modeling, 24: 679-69.

 

21- Fölster, S. & Henrekson, M. (2001). Growth effects of government expenditure and taxation in rich countries. European Economic Review, 45, 1501–1520.

 

22- Ghosh Roy, A. (2012). Revisiting the Relationship between Economic Growth and Government Size. Economics Research International, 2012:1-8.

 

23- Gregoriou, A. & Ghosh., S. (2009).The Impact of Government Expenditure on Growth: Empirical Evidence from a Heterogeneous Panel. Bulletin of Economic Research, 61(1): 95-102.

 

24- Grossman, P.J. (1988). Government and Economic Growth: A Nonlinear Relationship. Public Choice, 56(2): 193-200.

 

25- Lizardo, R & Mollick, A.V. (2009). Can Latin America Prosper by Reducing the Size of Government?. Journal Cato, 29(2), on the University of Texas-Pan American.

 

26- Loizides, J. & Vamvoukas. G.  (2005). Government Expenditure and Economic Growth: Evidence from Trivariate Causality Testing. Journal of Applied Economics, VIII (1): 125-152.

 

27-  Ram, R. (1986). Government Size and Economic Growth: A New Framework and Some Evidence from Cross- Section and Time-Series Data . The American Economic Review, 76(1): 191-203.

 

28- Romero, A, D. & Strauch, R. (2008). Public finances and long-term growth in Europe: Evidence from a panel data analysis. European Journal of Political Economy, 24, 172–191.

 

29- Yasin, M., (2003). Public Spending and Economic Growth: Empirical Investigation of Sub-sahara Africa. Southwestern Economic Review, 59-68.